8.20 Média móvel exponencial de zero-atraso A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação do EMA (ver Exponential Moving Average), que adiciona um prazo que visa reduzir o atraso na média, de modo a acompanhar de perto os preços atuais. Para um período de N-dia dado, a fórmula é Onde o período de ldquolagrdquo é (N-1) 2. Um EMA simples aplicado a pontos de linha reta acaba sempre sendo o fechado em (N-1) há 2 dias. Então, a idéia de adicionar essa diferença ldquoclose - closelagrdquo é compensar esse atraso, para fazer com que o ZLEMA rastreie uma linha direta exatamente. Claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo momentum é fazer com que os preços recentes pesem pesos e, portanto, rastreados de perto e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de retardo de momentum. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (ponto de desvio 7). O atraso de EMA em linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de energia para o EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 cada dia e atingindo 0 no dia de hoje. Em seqüências não lineares, o atraso não é simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre, você pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos do GNU General Licença pública publicada pela Free Software Foundation quer na versão 3, quer (a seu critério), qualquer versão posterior. Conselho de suporte Se você entender a fórmula por trás da média móvel exponencial de atraso zero e depois combiná-la em um MACD, nada disso faz Qualquer sentido matemático prático. Está executando os preços através de camadas e camadas de médias móveis até um ponto em que já não faz sentido. Um MACD básico faz mais sentido. Além disso, isso pode ser facilmente construído usando o recurso para basear estudos em estudos. Se você é um usuário pago, podemos fazer isso por você. Cheers Sierra Chart Support - Engineering Level Sua fonte definitiva de suporte. Outras respostas são de usuários. Se possível, mantenha suas perguntas breves e diretas ao ponto. Esteja ciente da política de suporte. Se a sua pergunta tiver sido respondida e você não tiver mais nada, então é mais fácil para nós se não responder novamente para agradecer. Última edição pelo SCSupportGroup 02-19-2010 às 18:30 horas. Postado originalmente por DTrader Ao invés de criticar meus colegas usuários SC, pensei que seria mais útil codificar algo que não dependesse de tentar pesquisar estudos sobre estudos, ou algum tipo de hack como eu postei acima de mim. Ugh. Pode não ter sentido para alguns de vocês, mas alguns usuários podem achar útil. Claro, é um quotnthquot derivado de preço, mas o que muitas pessoas não entendem a lógica complicada que Wilder usou para desenvolver o ADX, DMI, RSI, ATR e outros indicadores há mais de 30 anos, mas eles ainda são usados hoje, exatamente o mesmo . Então, minha versão do Zero Lag MACD. Você parece bastante informado sobre esses assuntos. Se você tiver tempo, eu gostaria de ouvir sua opinião ou teoria sobre algumas dessas coisas, se você quiser colocá-las. Originalmente publicado por SCSupportGroup Obrigado pela contribuição. O nosso ponto é, é melhor para alguém entender as matemáticas usadas em um estudo para que eles possam determinar melhor se é adequado para o que eles querem fazer e a melhor maneira de aplicá-lo. Sem problemas. Apreciar os comentários. Meu ponto é simplesmente que muitas vezes você não precisa saber o que a matemática está por trás de um estudo, mas se esse estudo produz resultados mensuráveis, negociáveis e lucrativos para você de forma consistente. Como a maioria dos comerciantes sabe o que o MACD é (a diferença entre duas médias móveis) e como elas podem aplicá-lo, tudo o que precisam realmente saber é o que é o EMA Zero Lag. E todo o EMA do Zero Lag é, é a diferença entre um EMA e outro EMA da mesma EMA, subtraído do EMA para remover qualquer atraso sugerido introduzido na filtragem original. Mash até os dois estudos juntos e você obtém o Zero Lag MACD. E, apenas para chutes, você pode alterar o MA raiz usando a média móvel Zero Lag (o padrão é EMA para um EMA Zero Lag e seu MACD). Se funcionar para você, continue usando isso. Caso contrário, pare de usá-lo e tente outra coisa. Postado originalmente por DTrader Sim, lembro de discussões sobre o Hull MA, uma vez que usa derivativos da média móvel ponderada. O mesmo tipo de problema, IMHO. Infelizmente, sua base de usuários quer esses indicadores, independentemente de quantos quotunnecessários camadas de computação podem existir. Quanto ao núcleo das médias móveis em gráficos da Serra, acabei de notar alguns problemas. Se eu tomar, por exemplo, um período de 14 anos, e traçar um período de 14 anos mais selvagem (sim, eu sei.), Isso me dá um gráfico de aparência muito estranho. No entanto, porque eu entendo que um período de 14 períodos é funcionalmente equivalente a um EMA de 27 períodos, se eu fizer o mesmo usando um EMA 27, e tomar um EMA de 27, obto o resultado adequado. A questão é por que o que é interno no SC que causaria um Wilder of a Wilder para dar um resultado imprevisto no início do gráfico. Obrigado por apontar isso. Devemos ser capazes de corrigir este problema. Ele tem a ver com a forma como ele lida com os dados subjacentes que não foram definidos e tem valores zero. Cheers Sierra Chart Support - Engineering Level Sua fonte definitiva de suporte. Outras respostas são de usuários. Se possível, mantenha suas perguntas breves e diretas ao ponto. Esteja ciente da política de suporte. Se a sua pergunta tiver sido respondida e você não tiver mais nada, então é mais fácil para nós se não responder novamente para agradecer. Postado originalmente por DTrader Sim, lembro de discussões sobre o Hull MA, uma vez que usa derivativos da média móvel ponderada. O mesmo tipo de problema, IMHO. Infelizmente, sua base de usuários quer esses indicadores, independentemente de quantos quotunnecessários camadas de computação podem existir. Quanto ao núcleo das médias móveis em gráficos da Serra, acabei de notar alguns problemas. Se eu tomar, por exemplo, um período de 14 anos, e traçar um período de 14 anos mais selvagem (sim, eu sei.), Isso me dá um gráfico de aparência muito estranho. No entanto, porque eu entendo que um período de 14 períodos é funcionalmente equivalente a um EMA de 27 períodos, se eu fizer o mesmo usando um EMA 27, e tomar um EMA de 27, obto o resultado adequado. A questão é por que o que é interno no SC que causaria um Wilder of a Wilder para dar um resultado imprevisto no início do gráfico. Obrigado por apontar isso. Devemos ser capazes de corrigir este problema. Ele tem a ver com a forma como ele lida com os dados subjacentes que não foram definidos e tem valores zero. Sem problemas. Parece trabalhar agora para todas as médias móveis principais em SC, exceto uma - a média móvel suavizada (SMMA). Quando tomo uma SMMA de uma SMMA, a tela está cheia no início - usando v581. Por favor dê uma olhada nisso e remedie-a quando tiver uma chance. Todos os outros MAs principais no SC agora estão corretos para isso, exceto a média móvel suavizada. Postado originalmente por DTrader Ao invés de criticar meus colegas usuários SC, pensei que seria mais útil codificar algo que não dependesse de tentar pesquisar estudos sobre estudos, ou algum tipo de hack como eu postei acima de mim. Ugh. Pode não ter sentido para alguns de vocês, mas alguns usuários podem achar útil. Claro, é um quotnthquot derivado de preço, mas o que muitas pessoas não entendem a lógica complicada que Wilder usou para desenvolver o ADX, DMI, RSI, ATR e outros indicadores há mais de 30 anos, mas eles ainda são usados hoje, exatamente o mesmo . Então, minha versão do Zero Lag MACD. É possível criar este mesmo indicador para o MACD melhorado em volume. Melhor ainda, se Sierra puder apenas adicionar o estudo aos seus estudos adicionais para os tecnicamente desafiados como eu.
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